Regresión Cuantílica (Variantes No Paramétricas)
La regresión cuantílica, introducida por Koenker y Bassett en 1978, modela un cuantil condicional elegido (como la mediana o los percentiles 25 y 75) de un resultado continuo en lugar de su media. Sus variantes no paramétricas ajustan estas relaciones cuantilíticas sin asumir una distribución para los errores, lo que las convierte en un complemento robusto a la regresión basada en la media en datos asimétricos.
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Fuentes
- Koenker, R. & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
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ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression (Nonparametric Variants). ScholarGate. https://scholargate.app/es/statistics/quantile-regression-np
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