Odhad Theil-Sen
Odhad Theil-Sen je robustní metoda lineární regrese, která odhaduje směrnici jako medián směrnic vypočítaných ze všech dvojic datových bodů. Metoda, zavedená Henrim Theilem v roce 1950 a rozšířená P. K. Senem v roce 1968, toleruje odlehlé hodnoty v závislé proměnné s bodem rozpadu přibližně 29 %.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Zdroje
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/theil-sen-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap InferenceStatistika↔ compare
- Regrese nejmenších ořezaných čtverců (Least Trimmed Squares, LTS)Statistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Permutační (randomizační) testStatistika↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Winsorizované odhadyStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →