Regression model
MM-odhad pro robustní regresi
MM-odhadovač je robustní metoda lineární regrese zavedená Victorem J. Yohaiem v roce 1987. Kombinuje vysoký bod rozpadu S-odhadovače s vysokou účinností M-odhadovače, takže silně odolává odlehlým hodnotám, přičemž stále efektivně využívá data, když jsou chyby dobře rozložené.
Přečíst celou metodu
Pouze pro členy
Přihlásit sePro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Zdroje
- Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI: 10.1214/aos/1176350366 ↗
- Koller, M. & Stahel, W. A. (2011). Sharpening Wald-type Inference in Robust Regression for Small Samples. Computational Statistics & Data Analysis, 55(8), 2504-2515. DOI: 10.1016/j.csda.2011.02.014 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). MM-Estimation for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/mm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regrese metodou nejmenšího mediánu čtverců (LMS)Statistika↔ compare
- Regrese nejmenších ořezaných čtverců (Least Trimmed Squares, LTS)Statistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Regrese RANSACStatistika↔ compare
- Odhad Theil-SenStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →