Robustní regrese W-estimátorem (Welsch / Tukey Bisquare)
W-estimátor je rodina robustních variant M-estimátorů pro lineární regresi, které využívají váhové funkce Tukey bisquare a Welsch, zavedené v rámci práce navazující na Beaton a Tukey (1974). Jelikož jeho váhy rychle klesají k nule s rostoucím reziduem, odolává odlehlým hodnotám silněji než Huberův M-estimátor.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-odhad pro robustní regresiStatistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- S-odhadzovač pro robustní regresiStatistika↔ compare
- Odhad Theil-SenStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →