Odhadovač Tau (τ) pro regresi
Odhadovač Tau je robustní metoda lineární regrese zavedená Yohaiem a Zamarem v roce 1988, která přizpůsobuje model minimalizací efektivní τ-škály reziduí. Staví na odhadu škály S-odhadovače, aby zkombinovala vysoký bod rozpadu s vysokou statistickou účinností, a často se používá jako alternativa k MM-odhadovači v malých vzorcích.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/tau-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regrese nejmenších ořezaných čtverců (Least Trimmed Squares, LTS)Statistika↔ compare
- MM-odhad pro robustní regresiStatistika↔ compare
- S-odhadzovač pro robustní regresiStatistika↔ compare
- Odhad Theil-SenStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →