S-odhadzovač pro robustní regresi
S-odhadzovač je robustní metoda lineární regrese, kterou zavedli Rousseeuw a Yohai v roce 1984. Odhaduje koeficienty minimalizací robustního M-odhadu měřítka reziduí namísto rozptylu reziduí. Tím, že snižuje omezenou míru rozptylu reziduí, může dosáhnout bodu rozpadu až 50 %, takže zůstává spolehlivý i tehdy, když je velká část dat odlehlými hodnotami, a představuje první fázi dobře známého MM-odhadzovače.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-odhad pro robustní regresiStatistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Odhadovač Tau (τ) pro regresiStatistika↔ compare
- Odhad Theil-SenStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →