Modely panelových dat
23 — metody v této rodině.
Vybrané
Odhadovač Andersona-Hsiaa s instrumentálními proměnnýmiThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore AndeOdhad založený na rozdílech mezi skupinami pro panelová dataThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the Průřezové zpoždění (Cross-Sectional Distributed Lag)CS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wDriscoll-Kraayovy standardní chybyDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. InTest Grangerovy kauzality Dumitrescu-HurlinThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoRegrese Fama-MacBethThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
Cesta četby
Nejčastěji odkazované základní metody tohoto tématu v pořadí, v jakém vznikaly — místo, kde začít, pokud jste tu nově.
Všechny metody 23
Odhadovač Andersona-Hsiaa s instrumentálními proměnnýmiOdhad založený na rozdílech mezi skupinami pro panelová dataPrůřezové zpoždění (Cross-Sectional Distributed Lag)Driscoll-Kraayovy standardní chybyTest Grangerovy kauzality Dumitrescu-HurlinRegrese Fama-MacBethOdhad první diferenceModel s fixními efekty pro panelová dataOdhad zobecněnou metodou momentů (GMM)Hausmanův test specifikace (FE vs RE)Interaktivní pevné efektyKónya Bootstrap Panel Granger CausalityOdhadovač LSDVC (Least Squares Dummy Variable Corrected for Bias)Metoda momentů pro regresní kvantilyKorelovaný náhodný efekt Mundlaka-ChamberlainaModel panelových dat s fixními efektyPanel KSSRegrese hladkého přechodu v panelechOdhadovač sdružených středních skupin (Pooled Mean Group - PMG)Sdružený OLS pro panelová dataModel náhodných efektů pro panelová dataPanelový model s náhodnými efektySystém GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)