পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ব্ল্যাক-লিটারম্যান পোর্টফোলিও মডেল× | ঝুঁকি সমতা (সমান ঝুঁকি অবদান) পোর্টফোলিও মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থায়ন | অর্থায়ন |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1992 | 2010 |
| প্রবর্তক≠ | Fischer Black & Robert Litterman | Maillard, Roncalli & Teïletche (2010); popularised by Qian (2005) and Bridgewater All Weather |
| ধরন≠ | Bayesian portfolio allocation model | Portfolio weighting model (risk budgeting) |
| মৌলিক উৎস≠ | Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI ↗ | Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | Black-Litterman, BL model, Black-Litterman Portföy Modeli | equal risk contribution, ERC portfolio, risk budgeting, All Weather strategy |
| সম্পর্কিত≠ | 5 | 3 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an investor's own views to produce more stable, intuitive portfolios. It was designed to cure the extreme concentration and input sensitivity of classical Markowitz mean-variance optimisation. | Risk parity is a portfolio weighting model, formalised by Maillard, Roncalli and Teïletche (2010), in which every asset contributes an equal share of the total portfolio risk. It needs only the covariance (risk) structure of the assets and no forecast of expected returns, and it underpins Bridgewater's All Weather strategy. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|