Ценообразуване по Кранк-Никълсън
Методът на Кранк-Никълсън е широко използван неявен метод с крайни разлики за решаване на частни диференциални уравнения при ценообразуване на опции. Той осигурява точност от втори ред както в пространството, така и във времето, безусловна стабилност и може ефективно да ценообразува деривати с възможност за ранно упражняване (американски опции) или сложни гранични условия.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел на Хъл-УайтКоличествени финанси↔ сравняване
- Локална волатилност (Дюпир)Количествени финанси↔ сравняване
- Модел SABRКоличествени финанси↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →