Бързо преобразуване на Фурие на Кар-Мадан
Бързото преобразуване на Фурие на Кар-Мадан (1999 г.) е високоефективен метод за изчисляване на цени на опции в широк диапазон от страйк цени, използвайки характеристични функции и БПФ. То позволява бързо оценяване на европейски опции при всеки модел с известна характеристична функция (Хестън, скокове на Мертън, Варианс Гама), с изчислителна сложност, която нараства логаритмично спрямо броя на страйк цените.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/quantitative-finance/carr-madan-fft
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел на БейтсКоличествени финанси↔ сравняване
- Локална волатилност (Дюпир)Количествени финанси↔ сравняване
- Безрискова оценкаКоличествени финанси↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →