Модели на панелни данни
23 метода в това семейство.
Избрани
Оценител на инструменталните променливи на Андерсън-ХсиаоThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore AndeОценка „между“ за панелни данниThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the Кръстосано-секторни модели с разпределени лаговеCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wСтандартни грешки на Дрискол-КраайDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. InТест на Дюмитреску-Хюрлин за панелна причинност на ГрейнджърThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoФама-Макбет регресияThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
Път за четене
Най-цитираните основополагащи методи по тази тема, подредени според реда на тяхното развитие — място, от което да започнете, ако сте нов тук.
Всички методи 23
Оценител на инструменталните променливи на Андерсън-ХсиаоОценка „между“ за панелни данниКръстосано-секторни модели с разпределени лаговеСтандартни грешки на Дрискол-КраайТест на Дюмитреску-Хюрлин за панелна причинност на ГрейнджърФама-Макбет регресияОценител с първа разлика (First-Difference Estimator)Панелен модел с фиксирани ефектиОценка чрез обобщен метод на моментите (GMM)Тест на спецификацията на Хаусман (фиксирани ефекти спрямо случайни ефекти)Интерактивни фиксирани ефектиKónya Bootstrap Panel Granger CausalityLSDVCКвантилна регресия по метода на моментитеКорелирани случайни ефекти на Мундлак-ЧембърлейнМодел с фиксирани ефекти за панелни данниПанелен тест KSSПанелна регресия с плавен преходОсреднен метод на групите (Pooled Mean Group, PMG)Обикновен метод на най-малките квадрати (Pooled OLS) за панелни данниМодел с произволни ефекти за панелни данниМодел с произволни ефекти за панелни данниСистемен GMM (Ареляно-Бовер / Блъндел-Бонд)