Regression modelEconometrics / time series
اختبار التكامل المشترك للانقطاع الهيكلي لإنجل-جرانجر
يمتد اختبار التكامل المشترك للانقطاع الهيكلي لإنجل-جرانجر، والذي يتم تنفيذه في الغالب عبر إجراء جريجوري-هانسين (1996)، إلى اختبار إنجل-جرانجر ذي الخطوتين الكلاسيكي للسماح بانقطاع هيكلي واحد غير معروف في علاقة التكامل المشترك طويلة الأجل. وهو يختبر ما إذا كانت سلسلتان أو أكثر من السلاسل المتكاملة تشترك في اتجاه عشوائي مشترك حتى لو تغيرت تلك العلاقة في نقطة ما في العينة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار حدود ARDL (اختبار حدود بيسران)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المتجهيالتمويل↔ قارن