Regression modelEconometrics / time series
اختبار جوهانسن للتكامل المشترك غير الخطي
يمدّ اختبار جوهانسن للتكامل المشترك غير الخطي الإطار الكلاسيكي لجوهانسن للكشف عن علاقات توازن طويلة الأجل بين السلاسل الزمنية المتكاملة عندما تكون عملية التكيف غير خطية. باستخدام تحويلات قائمة على الرتب، يختبر النهج التكامل المشترك دون افتراض آلية تصحيح خطأ خطية، مما يجعله مناسبًا للعلاقات الاقتصادية التي تتميز بديناميكيات غير متماثلة أو ديناميكيات عتبية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المتجهيالتمويل↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجهي (VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن