Regression modelEconometrics / time series
الانحدار المشترك غير الخطي لإنجل-جرانجر
يمتد الانحدار المشترك غير الخطي لإنجل-جرانجر (Nonlinear Engle-Granger cointegration) إجراء إنجل-جرانجر الكلاسيكي ذي الخطوتين للكشف عن التوازنات طويلة الأجل حيث يكون التعديل نحو التوازن غير خطي — على سبيل المثال، أسرع فوق عتبة معينة منه تحتها، أو محكومًا بآلية انتقال سلسة. يُطبق هذا الإجراء على نطاق واسع في الاقتصاد المالي، واختبارات تعادل القوة الشرائية، وتحليل أسعار السلع.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار حدود ARDL (اختبار حدود بيسران)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ المتجهيالتمويل↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL)الاقتصاد القياسي↔ قارن