So sánh phương pháp
Xem các phương pháp đã chọn cạnh nhau; những hàng khác biệt được làm nổi bật.
| Tối ưu hóa danh mục đầu tư theo phương pháp Trung bình-Phương sai (Markowitz)× | Kiểm định ngược Giá trị rủi ro (VaR)× | |
|---|---|---|
| Lĩnh vực | Tài chính | Tài chính |
| Họ | Regression model | Regression model |
| Năm ra đời≠ | 1952 | 1998 |
| Người khởi xướng≠ | Harry Markowitz | Kupiec (1995); Christoffersen (1998); Engle & Manganelli (DQ test) |
| Loại≠ | Mean-variance optimization model | Statistical hypothesis tests on VaR violation sequences |
| Công trình gốc≠ | Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI ↗ | Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI ↗ |
| Tên gọi khác≠ | Markowitz portfolio theory, modern portfolio theory, efficient frontier optimization, Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu (Markowitz) | VaR backtest, Kupiec test, Christoffersen test, Dynamic Quantile test |
| Liên quan≠ | 5 | 3 |
| Tóm tắt≠ | Mean-variance portfolio optimization is the foundational model of modern portfolio theory, introduced by Harry Markowitz in 1952. It describes portfolios in an expected-return versus risk (variance) plane and traces the efficient frontier of allocations that offer the highest expected return for each level of risk, covering the minimum-variance portfolio, the maximum-Sharpe-ratio portfolio, and constrained variants. | VaR backtesting is a family of statistical tests that validate a risk model by comparing its Value-at-Risk forecasts against realised losses. It builds on Kupiec's (1995) unconditional coverage test, Christoffersen's (1998) conditional coverage test, and the Engle-Manganelli Dynamic Quantile (DQ) test. |
| ScholarGateBộ dữ liệu ↗ |
|
|