Тест коінтеграції Фур'є-Енгла-Ґрейнджера
Тест коінтеграції Фур'є-Енгла-Ґрейнджера розширює класичну двоступеневу процедуру Енгла-Ґрейнджера шляхом включення низькочастотних тригонометричних (Фур'є) членів у регресію коінтеграції. Це дозволяє врахувати невідому кількість плавних структурних зламів у детермінованих компонентах без визначення їхніх дат, що забезпечує потужніший тест, коли довгострокові взаємозв'язки поступово змінюються з часом.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на коінтеграцію Енгла-ҐрейнджераЕконометрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь Фур'є ADFЕконометрика↔ compare
- Тест межграничных значений Фур'є ARDLЕконометрика↔ compare
- Модель корекції помилок на основі Фур'є-векторів (Fourier VECM)Економетрика↔ compare
- Векторна модель корекції помилок (VECM)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →