Тест на коінтеграцію панельних даних за Енглом-Грейнджером
Тест на коінтеграцію панельних даних за Енглом-Грейнджером розширює класичну двокрокову процедуру Енгла-Грейнджера на панельні дані, дозволяючи дослідникам одночасно виявляти довгострокові рівноважні взаємозв'язки між інтегрованими змінними в межах багатьох перехресних одиниць. Педроні (1999) розробив панельні статистики, які узагальнюють інформацію між одиницями, допускаючи неоднорідну короткострокову динаміку та індивідуальні коефіцієнти та тренди.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на коінтеграцію Енгла-ҐрейнджераЕконометрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь для панельних даних (Panel ADF)Економетрика↔ compare
- Панельний тест меж ARDLЕконометрика↔ compare
- Панельний тест Йохансена на коінтеграціюЕконометрика↔ compare
- Панельна модель векторної корекції помилок (Panel VECM)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →