Тест на коінтеграцію на основі залишків Філіпса-Уліаріса
Тест Філіпса-Уліаріса, представлений Філіпсом та Уліарісом у їхній статті в Econometrica 1990 року, є непараметричною процедурою на основі залишків для перевірки нульової гіпотези про відсутність коінтеграції серед набору інтегрованих I(1) часових рядів. Він коригує залишки OLS (метод найменших квадратів) з регресії коінтеграції на серійну кореляцію та ендогенність за допомогою оцінок довгострокової дисперсії на основі ядер, отримуючи дві статистики — Z_alpha (відношення дисперсій) та Z_t (нормований коефіцієнт) — асимптотичні розподіли яких табульовані спеціально для систем з кількома стохастичними регресорами.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на коінтеграцію (Йогансен / Енгл-Грейнджер)Економетрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь Філіпса-Перрона (PP)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →