Тест Грегорі-Гансена на коінтеграцію з переходом режиму
Тест Грегорі-Гансена, представлений Алланом Грегорі та Брюсом Гансеном у 1996 році, розширює стандартну систему коінтеграції Енгла-Ґрейнджера, дозволяючи один невідомий структурний злам у коінтегруючому співвідношенні. Він призначений для дослідників, які підозрюють, що довгострокова рівновага між інтегрованими змінними могла змінитися в певний момент періоду вибірки, і які бажають перевірити коінтеграцію, не припускаючи дати зламy.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на коінтеграцію (Йогансен / Енгл-Грейнджер)Економетрика↔ compare
- Тест на коінтеграцію Хатэмі-Дж із двома зсувами режимівЕконометрика↔ compare
- Тест Живота-Ендрюса на одиничний корінь з одним структурним розривомЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →