Тест на коінтеграцію Хатэмі-Дж із двома зсувами режимів
Тест на коінтеграцію Хатэмі-Дж, представлений Абдулнассером Хатэмі-Дж у 2008 році, перевіряє наявність довгострокового рівноважного зв'язку між інтегрованими часовими рядами, допускаючи до двох невідомих структурних розривів у коінтегруючому векторі. Він розширює попередні підходи з одним розривом, дозволяючи як константі, так і коефіцієнтам нахилу коінтегруючої регресії змінюватися у двох ендогенно визначених точках розриву, що робить його особливо придатним для економічних та фінансових даних, що охоплюють періоди значних інституційних або політичних змін.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на коінтеграцію (Йогансен / Енгл-Грейнджер)Економетрика↔ compare
- Тест Грегорі-Гансена на коінтеграцію з переходом режимуЕконометрика↔ compare
- Lee-Strazicich TestЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →