ระยะมาฮาลาโนบิสแบบคงทน
ระยะมาฮาลาโนบิสแบบคงทน (Robust Mahalanobis Distance) ใช้ระบุค่าผิดปกติพหุตัวแปรโดยการวัดว่าแต่ละการสังเกตการณ์อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของข้อมูลเท่าใด โดยใช้การประมาณค่าความแปรปรวนร่วมที่คงทน วิธีการนี้พัฒนาต่อยอดมาจากกรอบแนวคิดระยะทางแบบคงทนของ Rousseeuw และ Van Zomeren (1990) และแนวทางการตรวจจับค่าผิดปกติพหุตัวแปรของ Filzmoser, Garrett และ Reimann (2005) โดยแทนที่ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนร่วมแบบดั้งเดิมด้วยการประมาณค่าตัวกำหนดความแปรปรวนร่วมต่ำสุด (Minimum Covariance Determinant: MCD) เพื่อไม่ให้ค่าผิดปกติบิดเบือนระยะทางเอง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Rousseeuw, P. J. & Van Zomeren, B. C. (1990). Unmasking Multivariate Outliers and Leverage Points. Journal of the American Statistical Association, 85(411), 633-639. DOI: 10.1080/01621459.1990.10474920 ↗
- Filzmoser, P., Garrett, R. G. & Reimann, C. (2005). Multivariate Outlier Detection in Exploration Geochemistry. Computational Statistics & Data Analysis, 49(2), 561-587. DOI: 10.1016/j.cageo.2004.11.013 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Mahalanobis Distance (MCD-based Multivariate Outlier Detection). ScholarGate. https://scholargate.app/th/statistics/mahalanobis-robust
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แผนภาพกล่องปรับแก้สำหรับการแจกแจงแบบเบ้สถิติศาสตร์↔ compare
- การถดถอยกำลังสองตัดแต่งน้อยที่สุด (Least Trimmed Squares: LTS)สถิติศาสตร์↔ compare
- การประมาณค่าส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์มัธยฐาน (MAD)สถิติศาสตร์↔ compare
- Robust ANOVA (Welch & Trimmed Mean)สถิติศาสตร์↔ compare
- ตัวประมาณค่าแบบ Theil-Senสถิติศาสตร์↔ compare