เปรียบเทียบวิธี

	ระเบียบวิธี Longstaff-Schwartz	แบบจำลอง SABR
สาขาวิชา	การเงินเชิงปริมาณ	การเงินเชิงปริมาณ
ตระกูล	Machine learning	Regression model
ปีกำเนิด	2001	2002
ผู้ริเริ่ม	Francis A. Longstaff and Eduardo S. Schwartz	Patrick S. Hagan
ประเภท	Valuation Algorithm	Interest Rate Model
แหล่งต้นตำรับ	Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147.	Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108.
ชื่อเรียกอื่น	LSM, Least-Squares MC, Optimal Stopping	Stochastic Volatility Model
ที่เกี่ยวข้อง	4	4
สรุป	The Longstaff-Schwartz method (2001) is a Monte Carlo algorithm for pricing American options and Bermudan swaptions by approximating the optimal exercise boundary via least-squares regression. It has become the industry standard for pricing path-dependent derivatives where analytical solutions do not exist.	The SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) model is a stochastic volatility framework introduced by Hagan et al. in 2002 for valuing interest rate derivatives. It captures the smile effect in implied volatility through correlated Brownian motions and has become industry standard for swaption and caplet pricing.