เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การศึกษาเหตุการณ์ (CAR และ BHAR)× | การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่สูงและโครงสร้างตลาดจุลภาค× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | การเงิน | การเงิน |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1997 | 2007 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | MacKinlay (review); Kothari & Warner (econometrics) | Hasbrouck (2007); Aït-Sahalia & Jacod (2014) |
| ประเภท≠ | Abnormal-return model for financial events | Market microstructure / high-frequency econometrics |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗ | Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649 |
| ชื่อเรียกอื่น≠ | event study, cumulative abnormal return analysis, abnormal return analysis, CAR | market microstructure, high-frequency financial econometrics, tick data analysis, Yüksek Frekanslı Veri ve Piyasa Mikro Yapısı |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 4 | 5 |
| สรุป≠ | The event study is a financial research method that measures the impact of a news release, policy change, or corporate event on asset prices through cumulative abnormal returns. Reviewed by MacKinlay (1997) and formalised econometrically by Kothari and Warner (2007), it is the standard tool for testing the efficient-market hypothesis and analysing the information content of events. | Market microstructure analysis studies how prices form from tick-level trade and quote data, examining order-book dynamics, the bid-ask spread, and price discovery. The modern econometric framework was set out by Hasbrouck (2007) and extended for high-frequency data by Aït-Sahalia and Jacod (2014). |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|