เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การทดสอบรากหน่วยฟูเรียร์-ซิโวต-แอนดรูวส์× | การทดสอบ KPSS แบบฟูเรียร์เพื่อภาวะอยู่ตัวพร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่น× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 2012 | 2006 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Enders & Lee (2012), extending Zivot & Andrews (1992) | Becker, Enders, and Lee |
| ประเภท≠ | Unit root test with smooth structural break | Stationarity test |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI ↗ | Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Fourier ZA test, FZA unit root test, Fourier structural break unit root test, smooth structural break ADF test | Fourier KPSS, flexible Fourier stationarity test, F-KPSS, KPSS with Fourier approximation |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 6 | 3 |
| สรุป≠ | The Fourier Zivot-Andrews test extends the classic Zivot-Andrews (1992) unit root test by replacing sharp, single structural break dummies with a low-frequency Fourier approximation, allowing the test to accommodate smooth, gradual, and multiple unknown breaks in the level or trend of a series. | The Fourier KPSS test extends the standard KPSS stationarity test by embedding a flexible Fourier series in the deterministic component of the model. This approach captures smooth, gradual structural breaks in the level or trend of a time series without requiring the researcher to specify the number or timing of those breaks, yielding more reliable inference under structural change. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|