เปรียบเทียบวิธี

	แบบจำลองฟูเรียร์ ARCH	แบบจำลอง ARCH ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	2010s	1982–1990
ผู้ริเริ่ม	Extends Engle (1982) ARCH framework with Fourier terms following Enders & Lee (2012)	Engle (1982) for ARCH; Lamoureux & Lastrapes (1990) for break-adjusted variance persistence
ประเภท	Volatility model with smooth structural change	Volatility model with regime change
แหล่งต้นตำรับ	Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007.	Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007.
ชื่อเรียกอื่น	Fourier-ARCH, F-ARCH, ARCH with Fourier terms, Fourier smooth transition ARCH	ARCH with structural breaks, break-adjusted ARCH, regime-switching ARCH, SB-ARCH
ที่เกี่ยวข้อง	6	5
สรุป	The Fourier ARCH model extends the classical ARCH framework by incorporating trigonometric (Fourier) terms into the conditional variance equation. This allows the model to capture smooth, gradual shifts in volatility dynamics over time without assuming abrupt structural breaks, making it well-suited for long financial or macroeconomic time series subject to slowly evolving regime changes.	The Structural Break ARCH model extends Engle's (1982) Autoregressive Conditional Heteroscedasticity framework by explicitly accounting for abrupt, permanent shifts in the conditional variance process. Ignoring structural breaks in variance causes ARCH parameters to appear spuriously persistent, so incorporating break dummies or regime-specific parameters yields more accurate volatility estimates and better model fit.