เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลองฟูเรียร์ ARCH× | แบบจำลอง ARCH ไม่เชิงเส้น (NARCH)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 2010s | 1992 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Extends Engle (1982) ARCH framework with Fourier terms following Enders & Lee (2012) | Higgins & Bera |
| ประเภท≠ | Volatility model with smooth structural change | Volatility model |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI ↗ | Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Fourier-ARCH, F-ARCH, ARCH with Fourier terms, Fourier smooth transition ARCH | NARCH, Nonlinear ARCH, nonlinear conditional heteroscedasticity model, NARCH model |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 6 | 4 |
| สรุป≠ | The Fourier ARCH model extends the classical ARCH framework by incorporating trigonometric (Fourier) terms into the conditional variance equation. This allows the model to capture smooth, gradual shifts in volatility dynamics over time without assuming abrupt structural breaks, making it well-suited for long financial or macroeconomic time series subject to slowly evolving regime changes. | The Nonlinear ARCH (NARCH) model, introduced by Higgins and Bera (1992), extends Engle's original ARCH framework by allowing the power transformation of volatility to be estimated from the data rather than fixed at two. This flexibility captures a broader class of volatility dynamics observed in financial and macroeconomic time series. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|