เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การทดสอบรากหน่วยแบบเบย์เซียน ADF (Bayesian ADF Unit Root Test)× | การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอน× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1991–1992 | 1988 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Sims & Uhlig (1991); Koop, Osiewalski & Steel (1992) | Peter C. B. Phillips and Pierre Perron |
| ประเภท≠ | Bayesian hypothesis test | Hypothesis test (unit root) |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI ↗ | Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Bayesian ADF test, Bayesian unit root test, Bayesian Dickey-Fuller, BADF | PP test, PP unit root test, Phillips-Perron test, nonparametric unit root test |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 6 | 5 |
| สรุป≠ | The Bayesian Augmented Dickey-Fuller (BADF) unit root test re-frames the classical ADF test within a Bayesian framework. Rather than computing a frequentist p-value, it quantifies evidence for or against a unit root by comparing posterior probabilities or Bayes factors under the null (unit root) and alternative (stationarity) hypotheses, incorporating prior beliefs about the autoregressive parameter. | The Phillips-Perron (PP) test is a nonparametric unit root test for time series that corrects for serial correlation and heteroscedasticity in the error term without adding lagged differences. Introduced by Phillips and Perron (1988), it applies a kernel-based long-run variance estimator to adjust the Dickey-Fuller statistic, making it robust to a wide class of weakly dependent error processes. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|