เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การทดสอบรากหน่วยแบบเบย์เซียน ADF (Bayesian ADF Unit Root Test)× | แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์แบบเบย์ (Bayesian VECM)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1991–1992 | 2002–2005 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Sims & Uhlig (1991); Koop, Osiewalski & Steel (1992) | Kleibergen & Paap; Villani |
| ประเภท≠ | Bayesian hypothesis test | Bayesian multivariate time series model |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI ↗ | Kleibergen, F., & Paap, R. (2002). Priors, posteriors and Bayes factors for a Bayesian analysis of cointegration. Journal of Econometrics, 111(2), 223–249. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Bayesian ADF test, Bayesian unit root test, Bayesian Dickey-Fuller, BADF | Bayesian VECM, B-VECM, Bayesian cointegrated VAR, Bayesian vector error correction |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 6 | 5 |
| สรุป≠ | The Bayesian Augmented Dickey-Fuller (BADF) unit root test re-frames the classical ADF test within a Bayesian framework. Rather than computing a frequentist p-value, it quantifies evidence for or against a unit root by comparing posterior probabilities or Bayes factors under the null (unit root) and alternative (stationarity) hypotheses, incorporating prior beliefs about the autoregressive parameter. | The Bayesian VECM combines the classical Vector Error Correction Model — which captures both short-run dynamics and long-run cointegrating relationships among non-stationary multivariate time series — with Bayesian prior distributions over the cointegrating rank and coefficient matrices. This allows principled uncertainty quantification, incorporation of economic theory as priors, and coherent inference even in small samples. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|