Viktad minsta kvadratmetoden (WLS)
Viktad minsta kvadratmetoden (Weighted Least Squares, WLS) är en generalisering av OLS-regression (Ordinary Least Squares) som tilldelar varje observation en vikt som är omvänt proportionell mot dess felvarians, vilket nedvikter dataspunkter med hög varians och uppvikter precisa sådana. WLS, som introducerades i sin allmänna matrisform av Alexander Craig Aitken 1935, är den kanoniska lösningen när heteroskedasticitet föreligger och felvariansstrukturen är känd eller kan skattas på ett tillförlitligt sätt.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+5 till
Källor
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/weighted-least-squares
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Generaliserad minstakvadratmetoden (GLS)Statistik↔ jämför
- Minsta kvadratmetoden (OLS)Statistik↔ jämför
- Robust regressionStatistik↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →