Robust kovariansestimering (MCD)
Robust kovarians via Minimum Covariance Determinant (MCD) estimerar en multivariat medelvärdesvektor och kovariansmatris som inte förvrängs av extremvärden. Den gjordes praktiskt användbar genom Fast-MCD-algoritmen av Rousseeuw och Van Driessen (1999), baserad på Rousseeuws tidigare arbete med robust estimering.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Least Trimmed Squares (LTS) RegressionStatistik↔ compare
- Medianabsolutavvikelse (MAD) – estimeringStatistik↔ compare
- Robust ANOVA (Welch & Trimmade medelvärden)Statistik↔ compare
- Theil-Sen EstimatorStatistik↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →