ScholarGate
Assistent
Regression model

Robust Mahalanobis Distance

Robust Mahalanobis Distance flaggar multivariata extremvärden genom att mäta hur långt varje observation ligger från datamängdens centrum med hjälp av en robust kovariansskattning. Metoden bygger på ramverket för robusta avstånd av Rousseeuw och Van Zomeren (1990) samt den multivariata metoden för extremvärdesdetektering av Filzmoser, Garrett och Reimann (2005), där det klassiska medelvärdet och kovariansen ersätts med skattningen Minimum Covariance Determinant (MCD) så att extremvärdena själva inte förvränger avståndet.

Tillämpa med StatMindSnartVideoSnartDownload slides

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Källor

  1. Rousseeuw, P. J. & Van Zomeren, B. C. (1990). Unmasking Multivariate Outliers and Leverage Points. Journal of the American Statistical Association, 85(411), 633-639. DOI: 10.1080/01621459.1990.10474920
  2. Filzmoser, P., Garrett, R. G. & Reimann, C. (2005). Multivariate Outlier Detection in Exploration Geochemistry. Computational Statistics & Data Analysis, 49(2), 561-587. DOI: 10.1016/j.cageo.2004.11.013

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 1). Robust Mahalanobis Distance (MCD-based Multivariate Outlier Detection). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/mahalanobis-robust

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Mahalanobis Distance (Robust Mahalanobis Distance (MCD-based Multivariate Outlier Detection)). Hämtad 2026-06-15 från https://scholargate.app/sv/statistics/mahalanobis-robust · Datamängd: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026