Метод наименьших квадратов (МНК)

Метод наименьших квадратов (МНК) — это канонический метод оценки параметров линейной регрессионной модели путем минимизации суммы квадратов разностей между наблюдаемыми и предсказанными значениями. Впервые опубликованный Адриеном-Мари Лежандром в 1805 году и независимо разработанный Карлом Фридрихом Гауссом (который претендовал на приоритет с 1795 года), МНК является оптимальным согласно теореме Гаусса-Маркова: при соблюдении его предпосылок он дает наилучший линейный несмещенный оценщик (BLUE) коэффициентов регрессии.