Robusta e quantílica
18 métodos nesta família.
Em destaque
Erros Padrão Robustos à Heteroscedasticidade (HC)Heteroscedasticity-robust standard errors are a correction to the covariance matrix of an OLS regression that yields valid inference when the error variance is not constant. IntrodRegressão de HuberHuber regression is a robust linear regression method, introduced by Peter J. Huber in 1964, that resists the influence of outliers by treating small and large residuals differentlRegressão por Mínimos Quadrados Truncados (LTS)Least Trimmed Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of fitting all residuals, it estimates the coefficients by minimising tEstimadores M (Regressão Robusta)M-estimators are a robust generalisation of maximum likelihood estimation, formalised in the work of Peter J. Huber (Huber & Ronchetti, 2009). Instead of squaring every residual, tMM-Estimativa para Regressão RobustaThe MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an MRegressão Quantílica (Variantes Não Paramétricas)Quantile regression, introduced by Koenker and Bassett in 1978, models a chosen conditional quantile (such as the median or the 25th and 75th percentiles) of a continuous outcome r
Percurso de leitura
Os métodos fundamentais mais referenciados deste tópico, pela ordem em que foram desenvolvidos — um ponto de partida se está a começar agora.
Todos os métodos 18
Erros Padrão Robustos à Heteroscedasticidade (HC)Regressão de HuberRegressão por Mínimos Quadrados Truncados (LTS)Estimadores M (Regressão Robusta)MM-Estimativa para Regressão RobustaRegressão Quantílica (Variantes Não Paramétricas)Regressão RANSACPesquisa Explicativa RobustaGradient Boosting RobustoRobust LightGBMRegressão Linear RobustaRegressão Quantílica RobustaRegressão RobustaDesenho Robusto de Regressão por DescontinuidadeXGBoost RobustoEstimador S para Regressão RobustaEstimador de Theil-SenRegressão Robusta W-Estimator (Welsch / Tukey Bisquare)