Nozīmes izlase — Retu notikumu dispersijas samazināšana
Nozīmes izlase ir Montekarlo dispersijas samazināšanas paņēmiens, kas pārvirza izlases sadalījumu uz interesējošo apgabalu — parasti retu vai ekstrēmu notikumu — tā, lai informatīvi paraugi tiktu iegūti daudz biežāk nekā sākotnējā sadalījumā. Hermanis Kahns un Teodors Heriss uzņēmumā RAND Corporation ap 1951. gadu izstrādāja šo metodi, lai astes varbūtības novērtēšana (piemēram, Value-at-Risk vai sistēmas atteices varbūtība) būtu traktējama, kur standarta Montekarlo gadījumā būtu nepieciešams astronomiski liels izpildījumu skaits.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Rubinstein, R.Y. & Kroese, D.P. (2016). Simulation and the Monte Carlo Method (3rd ed.). Wiley. DOI: 10.1002/9781118631980 ↗
- Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-21617-1 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Importance Sampling (Variance Reduction Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/simulation/importance-sampling
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ekstrēmo vērtību teorija (EVT)Finanses↔ compare
- Latīņu hiperkuba paraugu ņemšanaSimulācija↔ compare
- Monte Carlo simulācijaLēmumu pieņemšana↔ compare
- Stratificētā izlaseAptauju metodoloģija↔ compare
- Vērtība pie riska (VaR)Finanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →