수리 및 계량적 방법론
이 분야(JEL 분류 C)는 경제학의 수학적·통계적 방법론을 총괄하며, 그 핵심은 계량경제학(econometrics)으로, 이는 통계적 추론을 경제 자료에 적용하여 측정, 검정, 예측을 수행한다.
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Scope
이 분야는 계량경제 이론과 방법론(회귀분석, 시계열, 패널, 미시계량경제학), 수학적·계산적 방법론, 방법론으로서의 게임 이론, 실험 설계를 포괄하며, 경제학 전반에서 활용되는 계량적 분석 도구를 제공한다.
Sub-topics
Core questions
- 경제적 관계는 자료로부터 어떻게 측정될 수 있는가?
- 인과 효과는 어떻게 식별되고 추정될 수 있는가?
- 경제 시계열과 패널 자료는 어떻게 모형화해야 하는가?
- 경제적 가설은 어떻게 엄밀하게 검정되는가?
- 모형을 이용한 예측은 어떻게 이루어지는가?
Key concepts
- 회귀분석과 추정
- 식별과 인과성
- 가설 검정
- 이분산성과 강건한 추론
- 정상성과 공적분
- 연립방정식
- 예측
Key theories
- 계량경제학의 창시
- 「계량경제학」이라는 용어를 만든 Frisch와 계량경제학회는 경제 이론, 수학, 통계학의 통합을 목표로 하였다.
- 확률론적 접근
- Haavelmo는 계량경제학을 명시적인 확률론적 기초 위에 재정립함으로써 경제적 관계에 대한 통계적 추론과 연립방정식 프로그램을 가능하게 하였다.
- 강건한 추론
- White의 이분산 일치(「강건」) 표준오차는 강한 분포 가정 없이도 타당한 통계적 추론을 가능하게 하였다.
- 시계열 분석과 공적분
- Engle과 Granger의 공적분(cointegration) 및 오차 수정 모형은 비정상(non-stationary) 경제 시계열의 모형화 방식을 근본적으로 변화시켰다.
History
계량경제학은 1930년대 계량경제학회(Frisch)와 코울스 위원회(Cowles Commission) 프로그램과 함께 출현하였으며, Haavelmo의 확률론적 접근(1944)을 통해 통계학적 기초를 확립하였다. 이후 시계열 계량경제학(Box-Jenkins 방법, Engle-Granger 공적분), 강건한 방법론 및 미시계량경제학(White, Heckman), 그리고 인과 추론의 「신뢰성 혁명(credibility revolution)」이 이 분야를 거듭 재편하였다.
Debates
- 구조적 방법 대 축약형·실험적 방법
- 이론 주도적 구조 모형과 설계 기반의 준실험적 인과 식별 접근 간의 절충에 관한 경제학자들의 논쟁이다.
- 비정상 자료의 처리 방법
- 허위 회귀(spurious regression) 문제가 공적분 프레임워크의 발전과 시계열 모형 설정에 관한 지속적 논쟁을 촉발하였다.
Key figures
- Ragnar Frisch
- Trygve Haavelmo
- Halbert White
- Robert Engle
- Clive Granger
Related topics
Seminal works
- frisch-1933
- haavelmo-1944
- white-1980
- engle-granger-1987
Frequently asked questions
- 계량경제학은 통계학과 같은 것인가?
- 계량경제학은 통계적 방법을 경제 자료의 특수한 문제들, 즉 관측 자료, 동시성, 경제적 인과 관계의 식별 필요성에 적용하고 확장한다.
- 식별이란 무엇인가?
- 식별이란 관심 모수(예: 인과 효과)가 자료와 가정으로부터 원칙적으로 도출될 수 있는지 여부를 의미하며, 이는 추정의 정밀도와는 별개의 문제이다.