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Minimi Quadrati Pesati (WLS)

I Minimi Quadrati Pesati (Weighted Least Squares, WLS) sono una generalizzazione della regressione dei Minimi Quadrati Ordinari (Ordinary Least Squares, OLS) che assegna a ciascuna osservazione un peso inversamente proporzionale alla sua varianza d'errore, riducendo così l'importanza dei punti dati con varianza elevata e aumentando quella dei punti precisi. Introdotti nella loro forma matriciale generale da Alexander Craig Aitken nel 1935, i WLS sono il rimedio canonico in presenza di eteroschedasticità quando la struttura della varianza d'errore è nota o può essere stimata in modo affidabile.

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Fonti

  1. Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346
  2. Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
  3. Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/weighted-least-squares

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ScholarGateWeighted Least Squares (Weighted Least Squares Regression). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/statistics/weighted-least-squares · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026