ScholarGate
Asisten
Regression model

Kuadrat Terkecil Tertimbang (WLS)

Weighted Least Squares adalah generalisasi dari regresi Ordinary Least Squares (OLS) yang memberikan bobot pada setiap observasi berbanding terbalik dengan varians kesalahannya, sehingga mengecilkan bobot titik data ber-varians tinggi dan memperbesar bobot titik data yang presisi. Diperkenalkan dalam bentuk matriks umumnya oleh Alexander Craig Aitken pada tahun 1935, WLS adalah solusi kanonik ketika heteroskedastisitas hadir dan struktur varians kesalahan diketahui atau dapat diperkirakan secara andal.

Terapkan dengan StatMindSegeraVideoSegeraUnduh salindia

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Peta metode

Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.

+5 lainnya

Sumber

  1. Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346
  2. Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
  3. Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/id/statistics/weighted-least-squares

Metode yang mana?

Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.

Bandingkan berdampingan

Dirujuk oleh

ScholarGateWeighted Least Squares (Weighted Least Squares Regression). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/statistics/weighted-least-squares · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026