Kuadrat Terkecil Umum (GLS)
Kuadrat Terkecil Umum (GLS) adalah estimator regresi linier yang memperluas kuadrat terkecil biasa untuk menangani situasi di mana suku galat berkorelasi atau memiliki varians non-konstan (heteroskedastisitas). Diperkenalkan oleh Alexander Craig Aitken pada tahun 1935, GLS mencapai Estimator Linier Tak Bias Terbaik (BLUE) di bawah struktur kovarians galat umum dengan menimbang observasi sesuai dengan presisinya, menyediakan jembatan teoretis antara OLS dan model campuran linier modern.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Sumber
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis (5th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131108493
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/id/statistics/generalized-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresi Kuadrat Terkecil Dua Tahap (2SLS / IV)Ekonometrika↔ compare
- Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Statistika↔ compare
- Kuadrat Terkecil Tertimbang (WLS)Statistika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →