ScholarGate
Asszisztens

Paneladat-modellek

23 módszer ebben a családban.

Kiemelt

Anderson-Hsiao instrumentum-változós becslőThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore AndeBetween EstimatorThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the Keresztmetszeti eltolt késleltetésCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wDriscoll-Kraay standardhibákDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. InDumitrescu-Hurlin panel Granger-kauzalitási tesztThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoFama-MacBeth regresszióThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB

Olvasási útvonal

E témakör leggyakrabban hivatkozott alapmódszerei kidolgozásuk sorrendjében — kiindulópont, ha most ismerkedik a területtel.

  1. A Hausman-specifikációteszt (FE vs. RE)1978Jerry A. Hausman nyomán
  2. Általánosított Nyomatékok Módszere (GMM) Becslés1982Lars Peter Hansen; Arellano & Bond (dynamic panel) nyomán
  3. System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)1998Arellano & Bover (1995); Blundell & Bond (1998) nyomán
  4. Keresztmetszeti eltolt késleltetés2001Pesaran, Shin, and Smith nyomán
  5. A Momentum-alapú Kvantilis Regresszió (Method of Moments Quantile Regression)2004Roger Koenker and colleagues nyomán
  6. Interaktív fixhatások2009Jushan Bai nyomán
  7. Paneladatok rögzített hatású modellje2014Hsiao (textbook treatment); within transformation of panel data nyomán
  8. Véletlenhatásos modell paneladatokhoz2021Baltagi (textbook treatment); classical random-effects panel estimator nyomán
az ezen a polcon található összes módszer ↓

Minden módszer 23

Anderson-Hsiao instrumentum-változós becslőBetween EstimatorKeresztmetszeti eltolt késleltetésDriscoll-Kraay standardhibákDumitrescu-Hurlin panel Granger-kauzalitási tesztFama-MacBeth regresszióElső-Differencia BecslőFixált hatások panelmodellÁltalánosított Nyomatékok Módszere (GMM) BecslésA Hausman-specifikációteszt (FE vs. RE)Interaktív fixhatásokKónya Bootstrap Panel Granger KauzalitásBias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC) EstimatorA Momentum-alapú Kvantilis Regresszió (Method of Moments Quantile Regression)Mundlak-Chamberlain Korrelált Rejtett HatásokPaneladatok rögzített hatású modelljePanel KSSPanel sima átmenetű regresszióPooled Mean Group (PMG) becslőHalmazolt Ordináris Legkisebb Négyzetek PaneladatokhozVéletlenhatásos modell paneladatokhozPanelmodell véletlen együtthatókkalSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)

Továbbiak itt: Panel- és többszintű modellek

Többszintű modellek 45