ScholarGate
עוזר

השוואת שיטות

סקרו את השיטות שבחרתם זו לצד זו; שורות שבהן יש הבדל מודגשות.

מודל אוטורגרסיבי מבוזר לא ליניארי (NARDL)×מודל STAR (Smooth Transition Autoregressive)×
תחוםאקונומטריקהאקונומטריקה
משפחהRegression modelRegression model
שנת המקור20141994
הוגה השיטהShin, Yu & Greenwood-NimmoTeräsvirta (1994); van Dijk, Teräsvirta & Franses (2002)
סוגAsymmetric cointegration / error-correction modelNonlinear time-series regime-switching model
מקור מכונןShin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI ↗Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI ↗
כינוייםnonlinear ARDL, asymmetric ARDL, Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL)smooth transition autoregressive model, LSTAR, ESTAR, logistic STAR
קשורות44
תקצירThe NARDL model, introduced by Shin, Yu and Greenwood-Nimmo in 2014, extends the ARDL framework to capture asymmetric long-run and short-run relationships, testing whether positive and negative changes in a regressor affect the dependent variable differently.The Smooth Transition Autoregressive (STAR) model is a nonlinear time-series model, developed in Teräsvirta's 1994 framework, that lets the dynamics move smoothly rather than abruptly between two regimes. The logistic variant (LSTAR) captures asymmetric business cycles and the exponential variant (ESTAR) captures purchasing-power-parity deviations.
ScholarGateמערך נתונים
  1. v1
  2. 1 מקורות
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 מקורות
  3. PUBLISHED

מעבר לחיפוש הורדת מצגת

ScholarGateהשוואת שיטות: NARDL Model · STAR Model. אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/compare