Crank-Nicolsoni hinnastamine
Crank-Nicolsoni meetod on laialdaselt kasutatav implitsiitne lõplike diferentside skeem osakute hinnastamisel kasutatavate diferentsiaalvõrrandite (PDE) lahendamiseks. See pakub teist järku täpsust nii ruumis kui ka ajas, tingimusteta stabiilsust ning suudab tõhusalt hinnastada optsioone varajase realiseerimisõigusega (Ameerika optsioonid) või keerukate piirtingimustega derivaate.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Meetodikaart
Seotud meetodite ümbruskond — vali sõlm, et seda uurida.
Allikad
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/et/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Milline meetod?
Aseta see meetod oma lähimate sugulaste kõrvale ja loe neid kõrvuti — raamatukogu laob raamatud lauale; valik on sinu.
- Hull-White'i mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- Local Volatility (Dupire)Kvantitatiivne rahandus↔ võrdle
- SABR-mudelKvantitatiivne rahandus↔ võrdle
Sellele viitavad
Similar methods
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →