Métodos matemáticos y cuantitativos
Este campo (categoría JEL C) comprende los métodos matemáticos y estadísticos de la economía —sobre todo la econometría, es decir, la aplicación de la inferencia estadística a datos económicos con fines de medición, contraste de hipótesis y predicción.
Scope
Abarca la teoría y los métodos econométricos (regresión, series temporales, datos de panel y microeconometría), los métodos matemáticos y computacionales, la teoría de juegos como herramienta metodológica y el diseño experimental, proporcionando el instrumental cuantitativo utilizado en toda la economía.
Sub-topics
- General
- Métodos y Metodología Econométrica y Estadística: General
- Modelos de Ecuación Única • Variables Únicas
- Modelos de Ecuaciones Múltiples o Simultáneas • Variables Múltiples
- Métodos Econométricos y Estadísticos: Temas Especiales
- Modelización Econométrica
- Métodos Matemáticos • Modelos de Programación • Modelización Matemática y de Simulación
- Teoría de Juegos y Teoría de la Negociación
- Metodología de Recopilación y Estimación de Datos • Programas Informáticos
- Diseño de Experimentos
Core questions
- ¿Cómo pueden medirse las relaciones económicas a partir de los datos?
- ¿Cómo pueden identificarse y estimarse los efectos causales?
- ¿Cómo deben modelizarse las series temporales y los paneles económicos?
- ¿Cómo se contrastan rigurosamente las hipótesis económicas?
- ¿Cómo pueden emplearse los modelos para la predicción?
Key concepts
- Regresión y estimación
- Identificación y causalidad
- Contraste de hipótesis
- Heterocedasticidad e inferencia robusta
- Estacionariedad y cointegración
- Ecuaciones simultáneas
- Predicción
Key theories
- La fundación de la econometría
- Frisch (quien acuñó el término «econometría») y la Sociedad Econométrica se propusieron unificar la teoría económica, las matemáticas y la estadística.
- El enfoque probabilístico
- Haavelmo reformuló la econometría sobre fundamentos probabilísticos explícitos, haciendo posible la inferencia estadística sobre relaciones económicas y el programa de ecuaciones simultáneas.
- Inferencia robusta
- Los errores estándar robustos a la heterocedasticidad de White hicieron posible una inferencia válida sin supuestos distribucionales estrictos.
- Series temporales y cointegración
- El marco de cointegración y corrección de errores de Engle y Granger transformó la modelización de series temporales económicas no estacionarias.
History
La econometría surgió en la década de 1930 con la Sociedad Econométrica (Frisch) y el programa de la Cowles Commission, asentado estadísticamente por el enfoque probabilístico de Haavelmo (1944). La econometría de series temporales (Box-Jenkins y posteriormente la cointegración de Engle-Granger), los métodos robustos y microeconométricos (White, Heckman) y la moderna «revolución de la credibilidad» en la inferencia causal han reconfigurado sucesivamente el campo.
Debates
- Métodos estructurales frente a métodos de forma reducida o experimentales
- Los economistas debaten el balance entre los modelos estructurales basados en la teoría y los enfoques cuasi-experimentales orientados al diseño para la identificación causal.
- Cómo tratar datos no estacionarios
- Las preocupaciones por las regresiones espurias motivaron el marco de la cointegración y el debate permanente sobre la especificación en series temporales.
Key figures
- Ragnar Frisch
- Trygve Haavelmo
- Halbert White
- Robert Engle
- Clive Granger
Related topics
Seminal works
- frisch-1933
- haavelmo-1944
- white-1980
- engle-granger-1987
Frequently asked questions
- ¿Es la econometría lo mismo que la estadística?
- La econometría aplica y extiende los métodos estadísticos a los problemas particulares de los datos económicos: observacionales, con simultaneidad y con necesidad de identificar relaciones causales económicas.
- ¿Qué es la identificación?
- La identificación consiste en determinar si un parámetro de interés (por ejemplo, un efecto causal) puede en principio recuperarse a partir de los datos y los supuestos del modelo, con independencia de la precisión con que se estime.