Τιμολόγηση Crank-Nicolson
Η μέθοδος Crank-Nicolson είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο σχήμα πεπερασμένων διαφορών, τύπου implicit, για την επίλυση ΜΔΕ στην τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης. Παρέχει ακρίβεια δεύτερης τάξης τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο, ασυμπτωτική σταθερότητα και μπορεί να τιμολογήσει αποτελεσματικά παράγωγα με δυνατότητα πρόωρης άσκησης (Αμερικανικά δικαιώματα προαίρεσης) ή σύνθετες οριακές συνθήκες.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο Hull-WhiteΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Τοπική Μεταβλητότητα (Dupire)Ποσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Μοντέλο SABRΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
Αναφέρεται από
Similar methods
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →