Μετασχηματισμός Fourier Carr-Madan
Ο Μετασχηματισμός Fourier Ταχείας Ανάλυσης (FFT) Carr-Madan (1999) είναι μια εξαιρετικά αποδοτική μέθοδος για τον υπολογισμό τιμών δικαιωμάτων προαίρεσης σε ένα εύρος τιμών εξάσκησης χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικές συναρτήσεις και FFT. Επιτρέπει την ταχεία τιμολόγηση ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης υπό οποιοδήποτε μοντέλο με γνωστή χαρακτηριστική συνάρτηση (Heston, άλματα Merton, Variance Gamma), με υπολογιστική πολυπλοκότητα που κλιμακώνεται λογαριθμικά στον αριθμό των τιμών εξάσκησης.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/carr-madan-fft
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο BatesΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Τοπική Μεταβλητότητα (Dupire)Ποσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Αποτίμηση υπό συνθήκες ουδετερότητας ως προς τον κίνδυνοΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
Similar methods
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →