Μέθοδος Longstaff-Schwartz
Η μέθοδος Longstaff-Schwartz (2001) είναι ένας αλγόριθμος Monte Carlo για την αποτίμηση αμερικανικών δικαιωμάτων προαίρεσης και Bermudan swaptions, προσεγγίζοντας το βέλτιστο όριο άσκησης μέσω παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων. Έχει καταστεί το βιομηχανικό πρότυπο για την αποτίμηση παραγώγων εξαρτώμενων από τη διαδρομή, για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές λύσεις.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Χάρτης μεθόδων
Η γειτονιά των σχετιζόμενων μεθόδων — επιλέξτε έναν κόμβο για εξερεύνηση.
Πηγές
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/el/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Ποια μέθοδος;
Τοποθετήστε αυτή τη μέθοδο δίπλα στις πιο συγγενείς της και διαβάστε τις παράλληλα — η βιβλιοθήκη απλώνει τα βιβλία στο τραπέζι· η επιλογή είναι δική σας.
- Μοντέλο BatesΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Τοπική Μεταβλητότητα (Dupire)Ποσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Αποτίμηση υπό συνθήκες ουδετερότητας ως προς τον κίνδυνοΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
- Μοντέλο SABRΠοσοτική Χρηματοοικονομική↔ σύγκριση
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →