Vægtede mindste kvadraters metode (WLS)
Vægtede mindste kvadraters metode (WLS) er en generalisering af almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regression, der tildeler hver observation en vægt omvendt proportional med dens fejlvarians, og derved nedvægter datapunkter med høj varians og opvægter præcise punkter. Introduceret i sin generelle matrixform af Alexander Craig Aitken i 1935, er WLS den kanoniske løsning, når heteroscedasticitet er til stede, og fejlvariansstrukturen er kendt eller kan estimeres pålideligt.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Kilder
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-0470542811
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Weighted Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/da/statistics/weighted-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generel mindste kvadraters metode (GLS)Statistik↔ compare
- Mindste Kvadraters Metode (OLS)Statistik↔ compare
- Robust RegressionStatistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →