Loss Distribution Model
En Loss Distribution Model er et parametrisk statistisk rammeværk, der anvendes inden for aktuarvidenskab til at karakterisere den probabilistiske adfærd af forsikringsskades beløb og frekvenser. Disse modeller, der er udviklet omfattende af Klugman, Panjer og Willmot i deres grundlæggende værk Loss Models: From Data to Decisions (første udgave 1998, fjerde udgave 2012), danner grundlag for præmieberegning, reservering, genforsikringsprissætning og beregning af regulatorisk kapital på tværs af forsikrings- og risikostyringsindustrien.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Actuarial Loss Distribution Models. ScholarGate. https://scholargate.app/da/actuarial-science/loss-distribution-model
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- KredibilitetsteoriAktuarvidenskab↔ sammenlign
- Ekstremværditeori (EVT)Finansiering↔ sammenlign
- RuinteoriAktuarvidenskab↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →