Ruinteori
Ruinteori modellerer en forsikringsvirksomheds stokastiske overskudsproces for at kvantificere sandsynligheden for, at akkumulerede tab til sidst overstiger den tilgængelige kapital. Den blev introduceret af Filip Lundberg i hans doktorafhandling fra 1903 og stringent forenet af Harald Cramér i 1930. Den klassiske Cramér-Lundberg-model antager, at præmier ankommer med en konstant hastighed, skader følger en sammensat Poisson-proces, og individuelle skadesstørrelser er uafhængige og identisk fordelte. Den forbliver det grundlæggende rammeværk for kollektiv risikoteori inden for aktuarmæssig videnskab.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/da/actuarial-science/ruin-theory
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Ekstremværditeori (EVT)Finansiering↔ sammenlign
- Loss Distribution ModelAktuarvidenskab↔ sammenlign
- Stokastiske Differentialligninger (SDE'er)Simulering↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →