Bayesovský bootstrap (Rubin)
Bayesovský bootstrap, představený Donaldem B. Rubinem v roce 1981, je metoda vícenásobného vzorkování (resampling), která poskytuje bayesovský protějšek k častistickému bootstrapu tím, že každému pozorování přiřadí náhodnou váhu taženou z Dirichletova rozdělení. Výsledkem je úplné aposteriorní rozdělení pro danou statistiku a umožňuje začlenění apriorních informací.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Rubin, D. B. (1981). The Bayesian Bootstrap. The Annals of Statistics, 9(1), 130-134. DOI: 10.1214/aos/1176345338 ↗
- Lo, A. Y. (1987). A Large Sample Study of the Bayesian Bootstrap. The Annals of Statistics, 15(1), 360-375. DOI: 10.1214/aos/1176350271 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Rubin's Bayesian Bootstrap. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/bayesian-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Blokový bootstrap (pohyblivý blok a stacionární)Statistika↔ compare
- Bootstrap InferenceStatistika↔ compare
- Jackknife ResamplingStatistika↔ compare
- Permutační (randomizační) testStatistika↔ compare
- Přesná inferenční statistika založená na randomizaciStatistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →