Blokový bootstrap (pohyblivý blok a stacionární)
Blokový bootstrap je metoda převzorkování pro závislá, autokorelovaná časová data: namísto převzorkování jednotlivých pozorování převzorkovává celé bloky po sobě jdoucích pozorování, čímž se zachovává struktura sériové korelace. Varianta pohyblivého bloku byla představena Künschem (1989) a stacionární varianta Politisem a Romanem (1994).
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap InferenceStatistika↔ compare
- Jackknife ResamplingStatistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Permutační (randomizační) testStatistika↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →